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パニック的な値動きへの対応

ここ数日間の異常な乱高下で浮き彫りになったシステムの問題点と対処についてまとめてみました。

問題1:大引け時に決済注文が殺到し、引け注文で出来ズ(失効)になってしまう。
対処:15:10の大引け決済でなく15:00に成り行きで手仕舞いをしてしまう。過去4年間のデータでシュミレーションしてみましたが15:00に決済した方が成績がよかったです。早くこうしてればよかった・・

問題2:寄り付きで膨大な特別買い気配となった場合に9:10までは現在値にハイフンなど表示されるが9:10以降は現在値に前日終値をWeb表示する証券会社がある(9:10までに寄らないからというかサーキットブレイクがかかるとこうなるのかもしれません)。例えば2008/10/14の日経225miniを例にしますと、この日は9:20になっても寄り付きませんでしたが、9:10以降から寄り付くまでの現在値を前日終値の価格とロボットが認識してしまい9:20にできる10分足が始値、高値、安値、終値すべてが7800となってしまいました。へたをすると寄ったと同時に売りポジションを建てかねないとても危険な状況でしたのでこの日は緊急停止しました。
対処:9:08になっても寄り付かない場合はその日の取引を停止する。(翌日の取引に影響するので価格取得は行う)

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