０９．０１．３０ 先物システムトレードの損益

本日の損益  +-0  月計 -53,044

nikkei_dolphin_sig001_01 シグナルなし

０９．０１．２９ 先物システムトレードの損益

本日の損益  -5,596  月計 -53,044

nikkei_dolphin_sig001_01 （システム） トラブルで途中停止 →　（約定実績・手数料込） -5,596

０９．０１．２８ 先物システムトレードの損益

本日の損益  -18,192  月計 -47,448

nikkei_dolphin_sig001_01 （システム） トラブルで途中停止 →　（約定実績・手数料込） -18,192

取引コスト（スリッページと手数料）の過小評価

日経225miniの１枚あたりの取引コスト（スリッページと手数料）を今まで往復500円でシュミレーションしていましたが、これはかなり甘い見込みだったようです。往復500円の取引コストで2008年度をバックテストした結果とリアルの取引結果にかなり乖離がありましたので、取引コストをいくらにしたらリアル損益とつり合うのか調べてみたところ、2008年度については日経225mini１枚あたり往復1200円でリアル損益とつり合いました。日経225miniの２ティック＋200円といったところですね。今後はこの値でシュミレーションしていこうかと思います。

０９．０１．２７ 先物システムトレードの損益

本日の損益  +14,404  月計 -29,256

nikkei_dolphin_sig001_01 （システム） +13,500 →　（約定実績・手数料込） +14,404

０９．０１．２６ 先物システムトレードの損益

本日の損益  -192  月計 -43,660

nikkei_dolphin_sig001_01 （システム） -1,500 →　（約定実績・手数料込） -192

０９．０１．２３ 先物システムトレードの損益

本日の損益  -12,788  月計 -43,468

nikkei_dolphin_sig001_01 （システム） -13,000 →　（約定実績・手数料込） -12,788

０９．０１．２２ 先物システムトレードの損益

本日の損益  +3,895  月計 -30,680

nikkei_dolphin_01 （システム） +4,000 →　（約定実績・手数料込） +3,895

０９．０１．２１ 先物システムトレードの損益

本日の損益  +2,790  月計 -34,575

nikkei_dolphin_01 （システム） +1,000 →　（約定実績・手数料込） +2,790

０９．０１．２０ 先物システムトレードの損益

本日の損益 -8,605  月計 -37,365

nikkei_dolphin_01 （システム） -7,000 →　（約定実績・手数料込） -8,605

０９．０１．１９ 先物システムトレードの損益

本日の損益 -1,105  月計 -28,760

nikkei_dolphin_01 （システム） -1,000 →　（約定実績・手数料込） -1,105

０９．０１．１６ 先物システムトレードの損益

本日の損益 +4,395  月計 -27,655

nikkei_dolphin_01 （システム） +7,000 →　（約定実績・手数料込） +4,395 

０９．０１．１５ 先物システムトレードの損益

本日の損益 +-0  月計 -32,050

nikkei_dolphin_01 シグナルなし

０９．０１．１４ 先物システムトレードの損益

本日の損益 -15,315  月計 -32,050

nikkei_dolphin_01 （システム） -14,500 →　（約定実績・手数料込） -15,315

０９．０１．１３ 先物システムトレードの損益

本日の損益 -1,105  月計 -16,735

nikkei_dolphin_01 （システム） -3,000 →　（約定実績・手数料込） -1,105

シグナルボックスエディタβ1.4とオープンソースの基本コンポーネントパッケージ(2009.01.13版)を公開しました

GUIでトレードロジックを構築できるフリーソフト、シグナルボックスエディタβ1.4とオープンソースの基本コンポーネントパッケージ(2009.01.13版)をメインサイトで公開しました。

０９．０１．０９ 先物システムトレードの損益

本日の損益 -16,210  月計 -15,630

nikkei_dolphin_01 （システム） -14,500 →　（約定実績・手数料込） -16,210

０９．０１．０８ 先物システムトレードの損益

本日の損益 +10,395  月計 +580 

nikkei_dolphin_01 （システム） +9,500 →　（約定実績・手数料込） +10,395

トレードロボット基本コンポーネントパッケージ(09/01/07版)とシグナルボックスエディタβ1.3を公開しました。

フリーソフトのシグナルボックスエディタβ1.3とオープンソースの基本コンポーネントパッケージ(2009.01.07版)をメインサイトで公開しました。

０９．０１．０７ 先物システムトレードの損益

本日の損益 -8,710  月計 -9,815 

nikkei_dolphin_01 （システム） -11,500 →　（約定実績・手数料込） -8,710

FXロボットの研究をはじめました

今年からFXのトレードロボットの研究を始めました。メインサイトで試作品の動向をチェックできるようにしています。また、去年までは気配値取得や発注のトラブルの対応策として証券会社２社分の２台のロボットを使ってリスク分散していましたが、今年からはログイン時に証券会社のサイトのフォーマットチェックをして問題があれば別の証券会社に切り替える機能をつけましたので１台運用にしています。ＦＸ、先物どちらのロボットもメインサイトで公開しているフリーソフト「シグナルボックスエディタ」とオープンソースのトレードロボット基本コンポーネントパッケージを使って作っています。

０９．０１．０６ 先物システムトレードの損益

本日の損益 -1,105  月計 -1,105 

nikkei_dolphin_01 （システム） -1,000 →　（約定実績・手数料込） -1,105

２００８年度結果～一年目赤字～

2008年の結果は以下の通りとなり、トレードロボット一年目の挑戦は赤字となりました。

手数料差し引き前損益 -2,000円

手数料　90,300円

年間損益計　-92,300円

１年目から大波乱の相場環境での運用となりました。サーキットブレイカー発動や引け成りで出来ズなどシステム的にも想定外の事が多数発生し、その都度利益を取り損ねたり、損失を拡大する結果となりました。この事が敗因の１つだと考えています。

また、2008年に運用したロボットは、総利益最優先の最適化をしていたためか、一部の値動きに偏ったロジックになってしまったようです。2009年は総利益よりも年間総損益の偏りを少なくし、その中で総利益を高めた新ロボットで挑戦したいと思います。