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取引コスト(スリッページと手数料)の過小評価

日経225miniの1枚あたりの取引コスト(スリッページと手数料)を今まで往復500円でシュミレーションしていましたが、これはかなり甘い見込みだったようです。往復500円の取引コストで2008年度をバックテストした結果とリアルの取引結果にかなり乖離がありましたので、取引コストをいくらにしたらリアル損益とつり合うのか調べてみたところ、2008年度については日経225mini1枚あたり往復1200円でリアル損益とつり合いました。日経225miniの2ティック+200円といったところですね。今後はこの値でシュミレーションしていこうかと思います。

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