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取引回数とシュミレーション結果の信頼性について考える

3月から実戦トレードロボットを旧式のnikkei_dolphin_sig001から現nikkei_ape_sig001に切り替えました。2008年度の実績をもとに算出した日経225mini1枚あたりの1取引(往復)のコスト(スリッページ+手数料)\1,200で2000年~2008年を旧式で再シュミレーションしたところ総損益マイナスの結果となったため、ロジックやパラメータを見直して新しいロボットに切り替えたのですが不安材料がいくつかあります。まずは旧式のロボットにくらべ現ロボットの年間平均取引数が少ない点。日経225miniのデイトレード(イブニングは除外)で旧式の平均年間取引数は278回ですが、現ロボットは157回です。これが多いか少ないかは1年くらい実トレードしてみないとなんとも言えませんが、2009月3月度だけを見るとまずまずの結果になりました。以下の表は旧式(青い線)と現ロボット(赤い線)の2009月3月度のシュミレーション結果ですが、現ロボットの方がドローダウンが小さく、最終的な損益も旧式よりも若干上まわりました。今後も旧式との比較をしながら、どのくらいの取引数が妥当か研究していきたいと思います。

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