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取引回数とシュミレーション結果の信頼性について考える-2

2008年1月~2009年2月に使用した「2008年モデル」と2009年3月から使用している「2009年モデル」の性能を、今年の日経225miniのデータでシュミレーションし比較してみました。結果の損益グラフは以下の通りです。
Graph_2

青い線が「2009年モデル」、赤い線が「2008年モデル」です。どちらもトレンドフォロー戦略ですが、2009年モデルの方が慎重に行動する(取引回数が少なくなる)よう作っています。旧式のシュミレーション結果の方が2倍以上の損失ですので、3月の変更は間違いではなかったように見えますが、現状のシステムを使い続けることには疑問を感じてます。去年の10月中旬以降のようなチャンスがこないとも限りませんので、今年も去年と同様のルール(損失がシュミレーション時の最大ドローダウンの2倍を超えた場合リアル取引中止)で観察しようと思います。ここ数ヶ月のデイトレは逆張りでしか取りようのない相場に見えますので、今の戦略が脆弱で将来的にも無用なのか、ただ不運が続いているだけなのかの判断が難しいです。

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